Indicateur

Fathom Profile

Voyez où les échanges se concentrent. Le volume profile répartit le volume par prix et dessine, par défaut, la value area qui en rassemble 70 %.

Volume profile de la séance en cours, cumulé sur les barres closes. À chaque barre close, un point définitif donne le POC, la value area (valueAreaPercent du volume, élargie d'au moins un niveau autour du POC), le VWAP et l'écart-type pondéré par le volume.

Identifiant: session-profile
Objets reçus: values
Calcul: Depuis le début de la semaine
Coût sur l’historique: 1 compute unit par trade

S’abonner

Les mêmes params fonctionnent en temps réel, sur l’historique et en export. Ceux que vous omettez prennent leur valeur par défaut.

Message subscribe

{
  "t": "subscribe",
  "sub": "session-profile",
  "instrument": "NQ.front",
  "indicator": "session-profile",
  "params": {
    "timeframe": 300,
    "valueAreaPercent": 70
  },
  "mode": "live",
  "from": "live"
}

Paramètres

Dès qu’un paramètre s’écarte de sa valeur par défaut, la subscription compte comme une configuration personnalisée. Une nouvelle valeur peut demander de préparer un nouveau calcul (status warming).

Paramètre	Type	Défaut	Valeurs possibles	Unité	Description
`timeframe`	integer	`300`	15 · 60 · 300	—	Durée des barres, en secondes : 15, 60 ou 300.
`valueAreaPercent`	integer	`70`	1 à 100	%	Part du volume contenue dans la value area.

Objets reçus

Chaque objet garde le même id d’une mise à jour à l’autre. Ses données sont dans le champ data. Les prix sont en ticks : multipliez-les par le tick size de l’instrument (GET /v1/instruments) pour obtenir des points.

`values` envoyé terminé

Valeurs à la clôture de la barre.

Format de l’id : <barStartNs>. Chaque objet est envoyé une seule fois, déjà terminé (final: true).

Champ	Type	Unité	Présent	Description
`poc`	integer	ticks	toujours	POC de la séance à la clôture de la barre.
`sd`	number	ticks	toujours	Écart-type des prix pondéré par le volume ; bandes ±k = vwap ± k·sd.
`vah`	integer	ticks	toujours	Haut de la value area (VAH).
`val`	integer	ticks	toujours	Bas de la value area (VAL).
`vwap`	number	ticks	toujours	VWAP de la séance.

Warming du calcul

Le calcul repart de zéro au début de chaque semaine (samedi 00:00 UTC). Pendant la fermeture du week-end, il conserve l’état de la semaine écoulée ; les objets encore ouverts sont finalisés au premier trade de la nouvelle semaine. Si personne n’utilise encore vos paramètres, le serveur recalcule d’abord la semaine depuis son début (status warming), puis passe en direct (status live).

L’historique suit les mêmes règles : une requête sur une période passée renvoie exactement ce que le temps réel a publié.

Exemples de messages

Messages reçus avec les paramètres de la subscription ci-dessus. Sur le WebSocket, chaque message contient aussi sub et cursor.

Version finale

{
  "t": "upsert",
  "id": "1790207700000000000",
  "final": true,
  "ts": "1790208000058746563",
  "data": {
    "poc": 123076,
    "vah": 123177,
    "val": 122990,
    "vwap": 123131.51652638057,
    "sd": 63.49728844602092
  }
}

Schémas JSON

Pour valider ou typer vos données : les schémas JSON des paramètres et de data, aussi disponibles par GET /v1/indicators. Le SDK peut en générer les types.

Schéma des paramètres

JSON

{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://fathomcharts.com/schemas/session-profile/params.json",
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "timeframe": {
      "description": "Durée des barres, en secondes : 15, 60 ou 300.",
      "type": "integer",
      "default": 300,
      "enum": [
        15,
        60,
        300
      ]
    },
    "valueAreaPercent": {
      "description": "Part du volume contenue dans la value area.",
      "type": "integer",
      "default": 70,
      "minimum": 1,
      "maximum": 100
    }
  }
}

Schéma du champ data